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业绩规模逆市走强 景顺长城量化资产规模破百亿

核心提示: 尽管今年以来在上证50为代表的价值蓝筹股一路狂奔,中小板和创业板维持低迷下跌的分化行情中,不少主动量化基金表现得难以适从,但也有部分量化产品依然保持长期盈利能力,实现业绩和规模的双增长。

尽管今年以来在上证50为代表的价值蓝筹股一路狂奔,中小板和创业板维持低迷下跌的分化行情中,不少主动量化基金表现得难以适从,但也有部分量化产品依然保持长期盈利能力,实现业绩和规模的双增长。据了解,景顺长城旗下量化规模今年以来实现大幅增长,近日已突破百亿,成为逆势增长的代表。

Wind数据显示,目前市场上有超过90只名字中带“量化”的基金。今年以来的分化行情令不少量化基金受伤。前8个月,90只量化基金的平均回报率为3.15%,同期上证指数涨幅5.46%,沪深300指数涨幅12.92%。但也有部分量化基金无论从同类型基金比较,还是与自身业绩基准比较,收益能力都非常突出。景顺长城旗下三只量化公募产品均有出色表现,Wind数据显示,截至8月4日,景顺长城沪深300指数增强基金今年以来净值增长21.85%,其业绩比较基准同期增长12.39%。该基金成立以来45个月,累计有37个月战胜基准,累计超额收益达到63.65%;景顺长城量化精选基金今年以来净值增长9.7%,其业绩比较基准同期增长-0.54%;景顺长城量化新动力基金今年以来净值增长23.67%,业绩比较基准同期增长6.87%。同时,景顺长城旗下量化对冲专户业绩也长期保持出色。

凭借优异的业绩,景顺长城量化投资团队受到投资者青睐,截止7月底,含专户产品在在内,该团队管理的量化资产规模突破百亿。景顺长城量化投资团队由总监黎海威带领,资料显示,黎海威拥有14年从业经验,曾在全球量化投资鼻祖——BGI(巴克莱国际投资管理有限公司)任职基金经理、副总裁,积累了跨多国多市场的投资经验以及量化模型搭建思路。

在黎海威的带领下,景顺长城量化团队更重视风险控制,注意根据市场变化,在价值和成长之间保持平衡,相比一般的量化模型更有前瞻性。“任何一个风格都不可能持续跑赢市场,我们尽量做得分散一些,让它的收益来源更多样化。这样在绝大部分时间里,模型长期能有几类因子表现得比较好”。黎海威表示,同时有成熟的风控模型进行多维度风险控制,因而景顺长城旗下量化产品行业偏离、风险因子(规模、波动率等)暴露、组合年化波动率以及最大回撤都控制在较小范围。(记者 蒋永霞)

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